Реферат на тему: Предсказание возможной неплатежеспособности потенциального заемщика

Введение

Долгая мечта кредитных организаций относится к актуальной проблеме - предсказанию возможной неплатежеспособности потенциального заемщика. Кредиторы стремятся найти способ предсказать, сможет ли заемщик вернуть заемные средства в срок. Для достижения этой цели были проведены исследования и разработаны различные методики и алгоритмы. Однако, ни один из них не обеспечивает абсолютную точность. Появление компьютеров способствовало проведению серьезных статистических исследований о неплатежеспособности. Большинство успешных исследований в этой области осуществлялись с применением метода пошагового дискриминационного анализа. Вы можете максимально изменить текст и переформулировать его в доступной форме, используя синонимы, меняя местами части предложений и абзацы, сохраняя при этом основной объем информации и структуру текста.

Альтман построил модель для оценки финансовой стабильности компаний, используя данные из отчетности. Он анализировал 66 компаний, включая 33 банкрота и 33 успешные компании, и получил 22 значимых коэффициента. Эти коэффициенты позволяли определить вероятность банкротства компании на основе ее финансовых показателей. Первоначальная версия модели была разработана на основе этих данных. При проведении анализа, коэффициент с самым низким уровнем статистической значимости был исключен, после чего мы повторили процесс построения модели и анализа статистической значимости оставшихся коэффициентов. Когда мы сократили количество коэффициентов с пяти до четырех, наблюдалось значительное снижение статистической достоверности модели. Исходя из этого, Альтман сделал вывод, что предпочтительным вариантом является использование пяти коэффициентов. Многие разработчики, занимающиеся созданием таких моделей, считают, что их следует использовать в качестве дополнительного средства анализа, а не основного. Существуют различные варианты использования этих моделей, например, для фильтрации данных о множестве потенциальных заемщиков, чтобы оценить сравнительный риск их неплатежеспособности. Главная цель этого исследования - изучить область, где риск имеет наибольшую важность, и на основе этого определить рекомендации для заемщиков или условия, при которых им могут быть предоставлены кредиты. Для достижения этой цели предлагается построить "траекторию" заемщика, основываясь на финансовой отчетности за предыдущие периоды, чтобы определить, увеличивается ли риск неплатежеспособности или уменьшается. Таким образом, данные отчетности помогут нам понять, какие изменения происходят в финансовом положении заемщика и какой путь он пройдет в будущем. На основе этой информации будут сформулированы рекомендации или предоставлены условия для заемщиков в соответствии с уровнем риска их платежеспособности. В итоге, стремясь к радикальному изменению текста, мы структурируем информацию в более логическом и доступном виде, используя синонимы и сложноподчиненные предложения. Количественный анализ зоны риска и особенности потери платежеспособности являются важными задачами. Необходимо определить понятие и подходы к данным вопросам. Рассмотрим подробнее, что представляет собой количественный анализ зоны риска.

Количественный анализ зоны риска – это метод, который позволяет определить вероятность возникновения рисков и их возможные последствия для компании или организации. В основе этого анализа лежит использование различных количественных показателей, таких как экономические и финансовые данные, статистика и т.д. Это позволяет более точно оценить возможные убытки и разработать соответствующие меры по управлению рисками.

Особенности потери платежеспособности также требуют внимания и анализа. Потеря платежеспособности означает невозможность компании или организации вовремя выплачивать свои долги или обязательства по оплате. Это может быть вызвано различными факторами, такими как финансовые проблемы, неправильное финансовое управление, рост задолженности и т.д.

Для более точного определения и анализа зоны риска и потери платежеспособности необходимо применять количественные методы и подходы. Это позволяет получить объективные данные и прогнозы, которые будут основой для принятия решений и разработки стратегий управления рисками. Такой анализ также помогает предотвратить потерю платежеспособности и минимизировать возможные убытки для компании или организации.

Таким образом, задачи по определению понятия и подходов к количественному анализу зоны риска и особенностям потери платежеспособности являются важными для эффективного управления рисками и обеспечения устойчивости компании или организации. Использование количественных методов и подходов позволяет получить объективные данные и прогнозы, которые помогают принять правильные решения и предотвратить возможные убытки.

Оглавление

- Введение

- Подходы к количественному анализу зоны риска

- Потеря платежеспособности Заключение

- Список литературы

Заключение

Одной из основных угроз для финансовой устойчивости банка является риск платежеспособности. Этот риск возникает из-за неэффективной структуры обязательств и вложений, которые принадлежат банку. Возможна ситуация, когда на определенную дату банк не сможет выполнить все срочные платежи, которые ему следует осуществить. В таком случае банк потеряет свою способность выполнять свои обязательства перед кредиторами. Увеличение богатства компании (собственности, которая может возникнуть при объединении предприятий) не приводит автоматически к увеличению ее финансовой стабильности и снижению риска банкротства, на самом деле, часто происходит обратный эффект. Чтобы уменьшить риск банкротства, расширение имущества должно сопровождаться более продуктивным использованием основного капитала (увеличением доходности внеоборотных активов, эффективностью использования инвестиций и другими показателями эффективного использования собственности, что уменьшает риск банкротства).

Список литературы

1. Бланк И. А. Управление финансовыми рисками.- К.: Ника-Центр, 2005.- 600 с.- (Серия "Библиотека финансового менеджера"; Вып. 12).

2. Клименко С. М., Дуброва О. С. Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков: Учеб. пособие.- К.: КНЕУ, 2005.- 252 с.

3. Уткин Э. А. Риск-менеджмент.- М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем"; Изд-во ЭКМОС, 2008.- 201 с.

4. Борисова Т. М. Теоретические аспекты управления риском на предприятии. // Актуальные проблемы экономики.- 2005.- № 7.- С. 116 - 121.

5. Стив Вагнер, Марк Лейтон. Две стороны риска // Финансист.- 2008.- № 8.- С. 36 - 42.

6. Токаренко Г. С. Основы риск-менеджмента в предпринимательской деятельности // Финансовый менеджмент.- 2006.- № 1.- С. 124 - 135.

7. Чернышев М. А. Основы менеджмента: Учебно-методическое пособие.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.- 365 с.